更新时间:2020-07-06
王先生
| 30岁| 博士| 1-3年工作经验 |身高165CM |未婚 |经济学类
现居住:武汉
户籍:荆州
海归博士
很幽默
技术精悍
诚实守信
外语好
求职意向
期望职位:高校/科研机构,证券/期货/投资/银行,实习生
期望行业:不限
期望薪资:面谈|想在深圳市,杭州市,浦东新区工作
求职状态:我目前已离职,可快速到岗
Le****_C
159****2088
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自我描述
王琰拥有6年以上期权市场价格信息研究经验。对期权定价数值方法,无模型定价方法,参数及非参数模型估计,以及尾部灾难风险有深刻的理解。研究成果曾于国内外顶级金融衍生品会议展示并接受同行审议。
教育经历
2014-7 至 2019-3
[4年8个月]
博士|爱尔兰都柏林大学斯莫菲特商学院|金融学
2013-9 至 2014-10
[1年1个月]
硕士|爱尔兰都柏林大学斯莫菲特商学院|量化金融
2011-3 至 2013-3
[2年]
本科|中南财经政法大学|投资学
2009-9 至 2013-7
[3年10个月]
本科|中南民族大学|金融工程
工作经历(TA工作了1年6个月,共做了1份工作)
2019-1 至 2020-7
[1年6个月]
博士后研究员|爱尔兰都柏林大学斯莫菲特商学院
工作职责:研究包括:尾部风险定价,期权价格的隐含信息,无模型定价方法。兼任:硕士研究生量化金融专业,固定收益证券课程负责人。
培训经历
2019-8 至 2019-9
[1个月]
The Econometrics of Derivatives Markets|SoFiE Financial Econometrics Summer School
培训内容:基于期权面板数据的参数及非参数推断,方差风险与跳跃风险。
2016-6 至 2016-7
[1个月]
High Frequency Financial Econometrics and Trading|NIPE Summer School
培训内容:授课人:Yacine Ait-Sahalia, Princeton University。基于高频数据的半鞅过程的组成成分检测与估计。
项目经历
2016-3 至今
[4年5个月]
期权价格隐含的尾部风险|作者
项目描述:通过无模型假设的估计方法计算期权价格隐含的尾部风险及溢价,尾部风险的市场预测能力及对个股收益率的定价影响。该研究成果曾于国内外顶级金融衍生品会议展示并接受同行审议,包括:The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai,10th World Congress of the Bachelier Finance Society,12th International Conference on Computational and Financial Econometrics。Working paper available at:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3251803。
语言能力
普通话精通
英语精通
附件简历